股指期權(quán)合約代碼
2024-11-30 
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返回列表股指期權(quán)合約代碼是用于識(shí)別和跟蹤特定期權(quán)合約的唯一標(biāo)識(shí)符。每個(gè)代碼由一組字母、數(shù)字和符號(hào)組成，并提供了有關(guān)合約的關(guān)鍵信息。
代碼結(jié)構(gòu)
股指期權(quán)合約代碼通常遵循以下格式：
| 代碼部分 | 說(shuō)明 |
|---|---|
| 標(biāo)的指數(shù) | 合約標(biāo)的的指數(shù)，例如 Nifty 50 或 S&P 500。 |
| 到期月 | 合約到期的月份，用字母表示，例如 M（3 月）、J（6 月）、Z（12 月）。 |
| 到期日 | 合約到期的具體日期，例如 25。 |
| 行權(quán)價(jià) | 持有者可以選擇在到期時(shí)以該價(jià)格行權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格。 |
| 合約類型 | 合約類型，例如看漲期權(quán)（CE）或看跌期權(quán)（PE）。 |
| 序列號(hào) | 用于區(qū)分具有相同到期月和到期日的不同合約的可選編號(hào)。 |
示例
以下是一些股指期權(quán)合約代碼的示例：
| 代碼 | 標(biāo)的指數(shù) | 到期月 | 到期日 | 行權(quán)價(jià) | 合約類型 | 序列號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY23MAR25000CE29 | Nifty 50 | 3 月 | 25 日 | 25000 | 看漲期權(quán) | 29 |
| SPX23JAN2000PE19 | S&P 500 | 1 月 | 20 日 | 2000 | 看跌期權(quán) | 19 |
代碼用途
股指期權(quán)合約代碼用于：
- 跟蹤特定合約的市場(chǎng)價(jià)格和波動(dòng)。
- 進(jìn)行交易和對(duì)沖策略。
- 與經(jīng)紀(jì)人或交易平臺(tái)進(jìn)行溝通。
- 分析市場(chǎng)趨勢(shì)和預(yù)測(cè)未來(lái)價(jià)格變動(dòng)。
結(jié)論
股指期權(quán)合約代碼是重要的工具，用于識(shí)別和跟蹤期權(quán)合約。了解代碼結(jié)構(gòu)并如何使用代碼對(duì)于有效交易期權(quán)至關(guān)重要。通過使用代碼，交易者可以管理風(fēng)險(xiǎn)、抓住機(jī)會(huì)并最大化收益潛力。
本文目錄導(dǎo)航：
- 我國(guó)目前的期權(quán)品種包括哪些?
- 芝加哥期權(quán)交易所主要股指期權(quán)合約
- 股指期權(quán)合約代碼要素代表什么含義
我國(guó)目前的期權(quán)品種包括哪些?
期權(quán)代碼是期權(quán)合約的唯一標(biāo)識(shí)，對(duì)期權(quán)交易至關(guān)重要。 本文將詳細(xì)介紹不同期權(quán)品種的期權(quán)代碼。 上證50ETF期權(quán)的代碼為。 其合約編碼從起按順序編排。 滬深300ETF期權(quán)的代碼在滬市為，在深市為。 創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)的代碼為。 中證500期權(quán)的代碼為。 股指期權(quán)方面，上交所的上證50股指期權(quán)代碼為，滬深300股指期權(quán)（上交所）代碼為，（深交所）代碼為。 中金所的滬深300股指期權(quán)代碼為。 進(jìn)行期權(quán)交易時(shí)，較好的做法包括研究市場(chǎng)、選擇與風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的策略、設(shè)置投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)管理措施。 持續(xù)學(xué)習(xí)和實(shí)踐，了解期權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)和高級(jí)策略，咨詢金融顧問也很重要。 交易期權(quán)需具備金融知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，了解法律法規(guī)和交易所規(guī)則。 保持謹(jǐn)慎，避免過高杠桿，考慮交易成本。 保持情緒穩(wěn)定，避免沖動(dòng)決策。 期權(quán)交易技巧包括及時(shí)止盈止損和有效的倉(cāng)位管理。 適時(shí)退出市場(chǎng)以限制損失，合理控制倉(cāng)位，是成功交易的關(guān)鍵。
芝加哥期權(quán)交易所主要股指期權(quán)合約
芝加哥期權(quán)交易所主要股指期權(quán)合約涵蓋了多種不同類型的指數(shù)期權(quán)，旨在為投資者提供多樣化的選擇和風(fēng)險(xiǎn)管理工具。 本文主要介紹標(biāo)普100指數(shù)期權(quán)（SPX）以及相關(guān)的交易規(guī)則和條款。 以下是關(guān)于標(biāo)普100指數(shù)期權(quán)的詳細(xì)信息：合約代碼：OEX/XEO標(biāo)的資產(chǎn)：標(biāo)普100指數(shù)合約乘數(shù)：100美元履約價(jià)格間距：5點(diǎn)，遠(yuǎn)期月為10點(diǎn)，遠(yuǎn)期月間的差額為25點(diǎn)。 最小價(jià)格波動(dòng)：以十進(jìn)制報(bào)價(jià)，每一點(diǎn)等于100美元。 3.00以下的期權(quán)，最小變動(dòng)價(jià)位為0.05（5美元），其他系列則為0.1美元。 保證金要求：未擔(dān)保的賣權(quán)或買權(quán)的出售者必須存入/保持期權(quán)收益的100%加上當(dāng)前合約價(jià)值的15%，如果期權(quán)為價(jià)外，可減去所蝕差額。 對(duì)于買權(quán)，保證金不得低于期權(quán)收益加上合約價(jià)值的10%，對(duì)于賣權(quán)，則為期權(quán)收益加上履約價(jià)格的10%。 最后交易日：通常為合約到期日的前一個(gè)開市日，通常為星期五。 交易時(shí)間：芝加哥時(shí)間9:00AM至3:15PM。 推出日期：1994年2月7日。 接下來(lái)介紹的是NASDAQ100指數(shù)期權(quán)的詳情：合約代碼：NDX標(biāo)的資產(chǎn)：NASDAQ100指數(shù)合約乘數(shù)：100美元合約月份：最近的三個(gè)近月及三個(gè)季月最小價(jià)格波動(dòng)：履約價(jià)格系列為3美元以上者，升降單位為1/16（每合約6.25美元）；其余系列的升降單位為1/8美元（每合約12.5美元）。 履約價(jià)格間距：5點(diǎn)。 最后交易日：結(jié)算價(jià)基準(zhǔn)日的前一交易日，通常為周四。 到期日：到期月份第三個(gè)星期五的次一日（周六）。 履約方式：歐式。 倉(cāng)位限制：?jiǎn)芜吀鳛?5,000個(gè)合約，近月份系列不得超過15,000個(gè)合約。 某些以避險(xiǎn)為目的的投資組合可豁免倉(cāng)位限制，最高可再增加75,000個(gè)合約。 交易時(shí)間：芝加哥時(shí)間9:00AM至3:15PM。 合約單位：新開放的FLEX系列，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值為一千萬(wàn)美元；已開放的系列，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值為1百萬(wàn)美元。 標(biāo)的資產(chǎn)：S&P100、S&P500、Russell 2000及NASDAQ100股價(jià)指數(shù)。 合約月份：所有月份。 合約代碼：根據(jù)標(biāo)的指數(shù)及履約、交割方式而定。 到期日：自交易日起五年內(nèi)的任一日，除了每月的第三個(gè)星期五及其前后兩個(gè)交易日。 報(bào)價(jià)單位：以該標(biāo)的指數(shù)的百分比或每合約的特定金額表示。 履約方式：美式及歐式。 交割方式：現(xiàn)金結(jié)算，包含開盤價(jià)、收盤價(jià)、平均開盤價(jià)、當(dāng)日最高與最低價(jià)的平均值、開盤價(jià)與收盤價(jià)的平均值等五種結(jié)算價(jià)格。 此外，還提到了標(biāo)普500指數(shù)期權(quán)（合約代碼：SPX）和道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)期權(quán)（合約代碼：DJX）的交易規(guī)則和特點(diǎn)。 標(biāo)普500指數(shù)期權(quán)的履約價(jià)格間距為1點(diǎn)，到期日為到期月份第三個(gè)星期五的前一交易日，而道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)期權(quán)的合約乘數(shù)為100美元，到期日為到期月份第三個(gè)星期五的前一交易日，同時(shí)總倉(cāng)位限制為與LEAPS合計(jì)不得超過一百萬(wàn)個(gè)合約。 芝加哥期權(quán)交易所提供的這些主要股指期權(quán)合約，旨在為投資者提供靈活多樣的交易選擇，幫助他們?cè)诓煌氖袌?chǎng)環(huán)境中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)配置。 通過了解這些合約的詳細(xì)規(guī)則，投資者可以更有效地利用這些工具，實(shí)現(xiàn)其投資目標(biāo)。
擴(kuò)展資料芝加哥期權(quán)交易所（Chicago Board Options Exchange, CBOE）成立于1973年4月26日，是由芝加哥期貨交易所（Chicago Board of Trade, CBOT）的會(huì)員所組建。 在此之前，期權(quán)在美國(guó)只是少數(shù)交易商之間的場(chǎng)外買賣。 CBOE建立了期權(quán)的交易市場(chǎng)，推出標(biāo)準(zhǔn)化合約，使期權(quán)交易產(chǎn)生革命性的變化。 芝加哥期權(quán)交易所正式成立，標(biāo)志著期權(quán)交易進(jìn)入了標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的全新發(fā)展階段。 芝加哥期權(quán)交易所先后推出了股票的買權(quán)（Call Options）和賣權(quán)（Put Options）都取得了成功。
股指期權(quán)合約代碼要素代表什么含義
（六）合約編碼。 合約編碼用于識(shí)別和記錄期權(quán)合約，唯一且不重復(fù)使用。 上證50ETF期權(quán)合約編碼由8位數(shù)字構(gòu)成，從起按順序?qū)炫坪霞s進(jìn)行編排。 （七）合約交易代碼。 合約交易代碼包含合約標(biāo)的、合約類型、到期月份、行權(quán)價(jià)格等要素。 上證50ETF期權(quán)合約的交易代碼共有17位，具體組成為：第1至第6位為合約標(biāo)的證券代碼；第7位為C或P，分別表示認(rèn)購(gòu)期權(quán)或者認(rèn)沽期權(quán)；第8、9位表示到期年份的后兩位數(shù)字；第10、11位表示到期月份；第12位期初設(shè)為“M”，并根據(jù)合約調(diào)整次數(shù)按照“A”至“Z”依序變更，如變更為“A”表示期權(quán)合約發(fā)生首次調(diào)整，變更為“B”表示期權(quán)合約發(fā)生第二次調(diào)整，依此類推；第13至17位表示行權(quán)價(jià)格，單位為0.001元。 （八）合約簡(jiǎn)稱。 合約簡(jiǎn)稱與合約交易代碼相對(duì)應(yīng)，代表對(duì)期權(quán)合約要素的簡(jiǎn)要說(shuō)明。 上證50ETF期權(quán)的合約簡(jiǎn)稱不超過20個(gè)字符，具體組成依次為“50ETF”（合約標(biāo)的簡(jiǎn)稱）、“購(gòu)”或“沽”、“到期月份”、“行權(quán)價(jià)格”、標(biāo)志位（期初無(wú)標(biāo)志位，期權(quán)合約首次調(diào)整時(shí)顯示為“A”，第二次調(diào)整時(shí)顯示為“B”，依此類推）。 認(rèn)購(gòu)期權(quán)最大漲幅＝max｛合約標(biāo)的前收盤價(jià)×0.5%，min [（2×合約標(biāo)的前收盤價(jià)－行權(quán)價(jià)格），合約標(biāo)的前收盤價(jià)]×10％｝認(rèn)購(gòu)期權(quán)最大跌幅＝合約標(biāo)的前收盤價(jià)×10％認(rèn)沽期權(quán)最大漲幅＝max｛行權(quán)價(jià)格×0.5%，min [（2×行權(quán)價(jià)格－合約標(biāo)的前收盤價(jià)），合約標(biāo)的前收盤價(jià)]×10％｝認(rèn)沽期權(quán)最大跌幅＝合約標(biāo)的前收盤價(jià)×10％連續(xù)競(jìng)價(jià)期間，期權(quán)合約盤中交易價(jià)格較最近參考價(jià)格漲跌幅度達(dá)到或者超過50%且價(jià)格漲跌絕對(duì)值達(dá)到或者超過5個(gè)最小報(bào)價(jià)單位時(shí)，期權(quán)合約進(jìn)入3分鐘的集合競(jìng)價(jià)交易階段開倉(cāng)保證金最低標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開倉(cāng)保證金＝[合約前結(jié)算價(jià)+Max（12%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)）] ×合約單位認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開倉(cāng)保證金＝Min[合約前結(jié)算價(jià)+Max（12%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價(jià)格），行權(quán)價(jià)格] ×合約單位維持保證金最低標(biāo)準(zhǔn) 認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)維持保證金＝[合約結(jié)算價(jià)+Max（12%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的收盤價(jià)）]×合約單位認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉(cāng)維持保證金＝Min[合約結(jié)算價(jià) +Max（12%×合標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價(jià)格），行權(quán)價(jià)格]×合約單位
