聚酯瓶片期貨的交易規(guī)則 漲跌停板是多少
2025-03-15 
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返回列表聚酯瓶片期貨作為一種重要的金融衍生品，其交易規(guī)則和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制對于投資者而言至關(guān)重要。本文將從交易時(shí)間、漲跌停板規(guī)則、保證金要求以及手續(xù)費(fèi)等方面進(jìn)行詳細(xì)分析，以幫助投資者更好地理解和應(yīng)對市場波動(dòng)。
聚酯瓶片期貨的交易時(shí)間分為日盤和夜盤兩個(gè)時(shí)段。日盤的集合競價(jià)時(shí)間為上午8:55至9:00，正式交易時(shí)間為9:00至11:30和13:30至15:00。夜盤交易時(shí)間則為21:00至23:00。這種分時(shí)段的交易安排為投資者提供了更多的交易機(jī)會(huì)，同時(shí)也要求投資者在不同時(shí)段內(nèi)靈活應(yīng)對市場變化。
在漲跌停板規(guī)則方面，聚酯瓶片期貨在上市當(dāng)日的漲跌停板幅度為合約掛牌基準(zhǔn)價(jià)的±14%，而平日則為±7%。這一規(guī)則旨在防止市場過度波動(dòng)，保護(hù)投資者免受極端價(jià)格波動(dòng)的影響。特別是在近期部分期貨品種如菜粕、菜油等波動(dòng)較大的情況下，聚酯類期貨的投資者更應(yīng)關(guān)注漲跌停板的影響，合理設(shè)置止損和止盈點(diǎn)，以防范保證金風(fēng)險(xiǎn)。
保證金是期貨交易中的重要風(fēng)險(xiǎn)管理工具。聚酯瓶片期貨的上市交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為8%，平日最低保證金比例為5%。以當(dāng)前瓶片期貨價(jià)格6850元/噸為例，一手的保證金為6850×15×5%=5137.5元。這一保證金要求確保了投資者在市場波動(dòng)時(shí)有足夠的資金應(yīng)對潛在虧損，同時(shí)也限制了過度杠桿的使用。
手續(xù)費(fèi)方面，聚酯瓶片期貨的交易手續(xù)費(fèi)為成交金額的萬分之一，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)同樣為成交金額的萬分之一。交割手續(xù)費(fèi)和倉單轉(zhuǎn)讓（含期轉(zhuǎn)現(xiàn)中倉單轉(zhuǎn)讓）手續(xù)費(fèi)則為0.5元/噸。這些手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相對較低，有助于降低投資者的交易成本，提高市場流動(dòng)性。
聚酯瓶片期貨的交易規(guī)則和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制設(shè)計(jì)合理，既保護(hù)了投資者的利益，又促進(jìn)了市場的健康發(fā)展。投資者在參與交易時(shí)，應(yīng)充分了解并遵守相關(guān)規(guī)則，合理配置資金，謹(jǐn)慎操作，以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的投資回報(bào)。
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本文目錄導(dǎo)航：
- 期貨的漲跌停板是如何計(jì)算的？
- 期貨中的漲跌停是多少該怎么定
- 期貨跌停制度 期貨漲停與跌停有何規(guī)定
期貨的漲跌停板是如何計(jì)算的？
期貨漲跌停板是指當(dāng)某個(gè)期貨品種合約在某一交易日收盤前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)位的買入(賣出)申報(bào)、沒有停板價(jià)位的賣出(買入)申報(bào),或者一有賣出(買入)申報(bào)就成交、但未打開停板價(jià)位的情況。 按著漲跌方向分為兩種情況，一個(gè)是漲停板一個(gè)是跌停板，在漲跌停板制度下，前交易日結(jié)算價(jià)加上允許的最大漲幅構(gòu)成當(dāng)日價(jià)格上漲的上限。 前一交易日結(jié)算價(jià)減去允許的最大跌幅構(gòu)成價(jià)格下跌的下限、稱為跌停板價(jià)格。 期貨交易漲跌停板一般是在5%左右，不過根據(jù)每個(gè)品種波動(dòng)性不同，漲跌停板價(jià)格也不相。 期貨漲跌停板計(jì)算：第一、期貨交易所實(shí)行漲跌停板制度，由交易所制定各期貨合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)幅度。 第二、當(dāng)某期貨合約以漲跌停板價(jià)格成交時(shí)，成交撮合實(shí)行平倉優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先的原則，但平當(dāng)日新開倉位不適用平倉優(yōu)先的原則。 第三、漲(跌)停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)(以下簡稱單邊市)是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)位的買入(賣出)申報(bào)、沒有停板價(jià)位的賣出(買入)申報(bào)，或者一有賣出(買入)申報(bào)就成交、但未打開停板價(jià)位的情況。 連續(xù)的兩個(gè)交易日出現(xiàn)同一方向的漲(跌)停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)情況，稱為同方向單邊市;在出現(xiàn)單邊市之后的下一個(gè)交易日出現(xiàn)反方向的漲(跌)停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)情況，則稱為反方向單邊市。 第四、當(dāng)某期貨合約在某一交易日(該交易日稱為Dl交易日，以下幾個(gè)交易日分別稱為D2、D3、D4、D5、D6交易日)出現(xiàn)單邊市，則D1交易日結(jié)算時(shí)該合約交易保證金按下述方法調(diào)整：銅期貨合約交易保證金比例為7%，收取比例已高于7%的按原比例收取;鋁期貨合約交易保證金比例為7%，收取比例已高于7%的按原比例收取;天然橡膠期貨合約的交易保證金比例為7%，收取比例已高于7%的按原比例收取;燃料油期貨合約的交易保證金比例為10%，收取比例已高于10%的按原比例收取。 D2交易日，銅期貨合約的漲跌停板為5%，鋁期貨合約的漲跌停板為5%，天然橡膠期貨合約的漲跌停板為6%，燃料油期貨合約的漲跌停板為7%。 第五，該期貨合約若D2交易日未出現(xiàn)單邊市，即：銅期貨合約的漲跌幅度未達(dá)到5%，鋁期貨合約的漲跌幅度未達(dá)到5%，天然橡膠期貨合約的漲跌幅度未達(dá)到6%，燃料油期貨合約的漲跌幅度未達(dá)到7%，則D3交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復(fù)到正常水平。 若D2交易日出現(xiàn)反方向單邊市，則視作新一輪單邊市開始，該日即視為Dl交易日，下一日交易保證金和漲跌停板參照上述第四條規(guī)定執(zhí)行。 若D2交易日出現(xiàn)同方向單邊市，則當(dāng)日收盤結(jié)算時(shí)該合約交易保證金按下述方法調(diào)整：銅期貨合約的交易保證金比例為9%，收取比例已高于9%的按原比例收取;鋁期貨合約的交易保證金比例為9%，收取比例已高于9%的按原比例收取;天然橡膠期貨合約的交易保證金比例為9%，收取比例已高于9%的按原比例收取;燃料油期貨合約的交易保證金比例為l5%，收取比例已高于15%的按原比例收取。 D3交易日銅期貨合約的漲跌停板為6%，鋁期貨合約的漲跌停板為6%，天然橡膠期貨合約的漲跌停板為6%，燃料油期貨合約的漲跌停板為10%。 第六，若D3交易日未出現(xiàn)單邊市，即：銅期貨合約的漲跌幅度未達(dá)到6%，鋁期貨合約的漲跌幅度未達(dá)到6%，天然橡膠期貨合約的漲跌幅度未達(dá)到6%，燃料油期貨合約的漲跌幅度未達(dá)到l0%，則D4交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復(fù)到正常水平。
期貨中的漲跌停是多少該怎么定
每個(gè)品種的漲跌停板不一樣，大約在3%，4%左右。 當(dāng)然也有變化的時(shí)候，如白糖今天漲停漲4%，第二天的漲跌停就要有所放寬為5%，如再漲停，就是6%。 期貨多多交流。
期貨跌停制度 期貨漲停與跌停有何規(guī)定
期貨漲跌停版制度，是指由交易所制定各上市期貨合約的每日最大價(jià)格波動(dòng)幅度，超過這個(gè)幅度的報(bào)價(jià)將被視為無效，不能成交。 漲跌停板的幅度有百分比和固定數(shù)量兩種形式。 如上海金屬交易所的銅、鋁漲停板幅度為3%，漲停板的絕對幅度隨上日結(jié)算價(jià)而波動(dòng)；而鄭州商品交易所綠豆合約則是以昨日結(jié)算價(jià)為基礎(chǔ)，上下波動(dòng)1200元/噸作為漲跌停板幅度。 期貨漲跌板和股票最大的不同在于它會(huì)隨市場的變化而變化，不是單一的比例或價(jià)格。
