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本文目錄導(dǎo)航：

• 什么是期權(quán)？如何操作？
• 哪位做期貨的高手傳授一下做期貨的經(jīng)驗(yàn)，比較實(shí)用的那種？
• 期貨入門學(xué)習(xí)哪些知識(shí)？看哪些書籍？

什么是期權(quán)？如何操作？

1、期權(quán)是一種權(quán)利。 期權(quán)合約至少涉及買家和出售人兩方。 持有人享有權(quán)力但不承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。

2、期權(quán)的標(biāo)的物。 期權(quán)的標(biāo)的物是指選擇購買或出售的資產(chǎn)。 它包括股票、政府債券、貨幣、股票指數(shù)、商品期貨等。 期權(quán)是這些標(biāo)的物“衍生”的，因此稱衍生金融工具。 值得注意的是，期權(quán)出售人不一定擁有標(biāo)的資產(chǎn)。 期權(quán)是可以“賣空”的。 期權(quán)購買人也不定真的想購買資產(chǎn)標(biāo)的物。 因此，期權(quán)到期時(shí)雙方不一定進(jìn)行標(biāo)的物的實(shí)物交割，而只需按價(jià)差補(bǔ)足價(jià)款即可。

3、到期日。 雙方約定的期權(quán)到期的那一天稱為“到期日”，如果該期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行，則稱為歐式期權(quán)；如果該期權(quán)可以在到期日或到期日之前的任何時(shí)間執(zhí)行，則稱為美式期權(quán)。

4、期權(quán)的執(zhí)行。 依據(jù)期權(quán)合約購進(jìn)或售出標(biāo)的資產(chǎn)的行為稱為“執(zhí)行”。 在期權(quán)合約中約定的、期權(quán)持有人據(jù)以購進(jìn)或售出標(biāo)的資產(chǎn)的固定價(jià)格，稱為“執(zhí)行價(jià)格”。

擴(kuò)展資料：

期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)

期權(quán)交易中，買賣雙方的權(quán)利義務(wù)不同，使買賣雙方面臨著不同的風(fēng)險(xiǎn)狀況。 對(duì)于期權(quán)交易者來說，買方與賣方部位均面臨著權(quán)利金不利變化的風(fēng)險(xiǎn)。 這點(diǎn)與期貨相同，即在權(quán)利金的范圍內(nèi)，如果買的低而賣的高，平倉就能獲利。 相反則虧損。 與期貨不同的是，期權(quán)多頭的風(fēng)險(xiǎn)底線已經(jīng)確定和支付，其風(fēng)險(xiǎn)控制在權(quán)利金范圍內(nèi)。

期權(quán)空頭持倉的風(fēng)險(xiǎn)則存在與期貨部位相同的不確定性。 由于期權(quán)賣方收到的權(quán)利金能夠?yàn)槠涮峁┫鄳?yīng)的擔(dān)保，從而在價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)時(shí)，能夠抵消期權(quán)賣方的部份損失。 雖然期權(quán)買方的風(fēng)險(xiǎn)有限，但其虧損的比例卻有可能是100%，有限的虧損加起來就變成了較大的虧損。

期權(quán)賣方可以收到權(quán)利金，一旦價(jià)格發(fā)生較大的不利變化或者波動(dòng)率大幅升高，盡管期貨的價(jià)格不可能跌至零，也不可能無限上漲，但從資金管理的角度來講，對(duì)于許多交易者來說，此時(shí)的損失已相當(dāng)于“無限”了。 因此，在進(jìn)行期權(quán)投資之前，投資者一定要全面客觀地認(rèn)識(shí)期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)。

哪位做期貨的高手傳授一下做期貨的經(jīng)驗(yàn)，比較實(shí)用的那種？

你好，分享期貨初學(xué)者基本知識(shí)，希望能幫到你。 【期貨交易】：是指在期貨交易所內(nèi)集中買賣某種期貨合約的交易活動(dòng)。 【期貨合約】：是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。 【商品期貨】：是標(biāo)的物為實(shí)物商品的一種期貨合約，是關(guān)于買賣雙方在未來某個(gè)約定的日期以簽約時(shí)約定的價(jià)格買賣某一數(shù)量的實(shí)物商品的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議。 商品期貨交易，是在期貨交易所內(nèi)買賣特定商品的標(biāo)準(zhǔn)化合同的交易方式。 【金融期貨】：是指以金融工具作為標(biāo)的物的期貨合約。 金融期貨交易是指交易者在特定的交易所通過公開競價(jià)方式成交，承諾在未來特定日期或期間內(nèi)，以事先約定的價(jià)格買入或賣出特定數(shù)量的某種金融商品的交易方式。 金融期貨交易具有期貨交易的一般特征，但與商品期貨相比，其合約標(biāo)的物不是實(shí)物商品，而是金融商品，如外匯、債券、股票指數(shù)等。 【股票指數(shù)期貨】：股票指數(shù)期貨是指以股票價(jià)格指數(shù)作為標(biāo)的物的金融期貨合約。 在具體交易時(shí)，股票指數(shù)期貨合約的價(jià)值是用指數(shù)的點(diǎn)數(shù)乘以事先規(guī)定的單位金額來加以計(jì)算的，如標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)規(guī)定每點(diǎn)代表500美元，香港恒生指數(shù)每點(diǎn)為50港元等。 【保證金】：是指期貨交易者按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)交納的資金，用于結(jié)算和保證履約。 【初始保證金】：期貨市場交易者在下單買賣期貨合約時(shí)必須按規(guī)定存入其保證金賬戶的最低履約保證金。 【履約保證金】：為確保履行合約而由期貨合約買賣雙方或期權(quán)賣方存放于交易賬戶內(nèi)的押金。 【維持保證金】：客戶必須保持其保證金賬戶內(nèi)的最低保證金金額。 【做多與做空】：在保證金交易制度下，期貨交易者可以先買后賣，也可以先賣后買，前者稱之為做多交易，后者稱之為做空交易。 做空交易者可能并不擁有其所賣出的期貨合約的標(biāo)的物，他們假設(shè)能以低于開倉賣出的價(jià)格買回期貨合約平倉。 【開倉】：是指期貨交易者買入或者賣出，并持有期貨合約的交易的行為。 【平倉】：是指期貨交易者買入或者賣出與其所持期貨合約的品種、數(shù)量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結(jié)期貨交易的行為。 【分倉】：交易所會(huì)員或客戶為了超量持倉，以影響價(jià)格，操縱市場，借用其他會(huì)員席位或其他客戶名義在交易所從事期貨交易，規(guī)避交易所持倉限量規(guī)定，其在各個(gè)席位上總的持倉量超過了交易所對(duì)該客戶或會(huì)員的持倉限量。 【移倉】：又稱遷倉，是指將現(xiàn)有頭寸向前或向后遷移的交易，具體操作方式是將現(xiàn)有頭寸平倉的同時(shí)在近期或遠(yuǎn)期重新建立相同方向、數(shù)量相等的部位。 【逼倉】：是指交易者通過控制期貨交易數(shù)額或壟斷現(xiàn)貨可交割商品的供給，來達(dá)到操縱期貨市場價(jià)格目的的交易行為。 逼倉屬于期貨市場上的市場操縱行為，其直接后果是使期貨市場價(jià)格嚴(yán)重地背離現(xiàn)貨市場的真實(shí)供求價(jià)格。 頭寸【持倉】：交易者手中持有合約稱為持倉。 【斬倉】：在交易中，所持頭寸與價(jià)格走勢(shì)相反，為防止虧損過多而采取的平倉措施。 【結(jié)算】：是指根據(jù)期貨交易所公布的結(jié)算價(jià)格對(duì)交易雙方的交易盈虧狀況進(jìn)行的資金清算。 當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。 當(dāng)日無成交價(jià)格的，以上一交易日的結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。 每個(gè)期貨合約均以當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。 【持倉量】：是指期貨交易者所持有的未平倉合約的數(shù)量。 【交割】：是指期貨合約到期時(shí)，根據(jù)期貨交易所的規(guī)則和程序，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，了結(jié)到期未平倉合約的過程。 【交割結(jié)算價(jià)】：是指在進(jìn)行交割時(shí)用于商品交收時(shí)所依據(jù)的基準(zhǔn)價(jià)格。 交割商品計(jì)價(jià)以交割結(jié)算價(jià)為基礎(chǔ)，再加上不同等級(jí)商品質(zhì)量升貼水，以及異地交割倉庫與基準(zhǔn)交割倉庫的升貼水。 【倉單】：是指交割倉庫開出并經(jīng)期貨交易所認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化提貨憑證。 【頭寸】：是一種市場約定，既未進(jìn)行對(duì)沖處理的買或賣期貨合約數(shù)量。 對(duì)買進(jìn)者，稱處于多頭頭寸;對(duì)賣出者，稱處于空頭頭寸。 【期貨貼水與期貨升水】：在某一特定地點(diǎn)和特定時(shí)間內(nèi)，某一特定商品的期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格稱為期貨升水;期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格稱為期貨貼水。 【正向市場】：在正常情況下，期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格。 【反向市場】：在特殊情況下，期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格。 【牛市】：處于價(jià)格上漲期間的市場。 【熊市】：處于價(jià)格下跌期間的市場。 【持倉限額】：是指期貨交易所對(duì)期貨交易者的持倉量規(guī)定的最高數(shù)額。 【最小變動(dòng)價(jià)位】：是指期貨合約的單位價(jià)格漲跌變動(dòng)的最小值。 【每日價(jià)格最大波動(dòng)限制】：是指期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報(bào)價(jià)將被視為無效，不能成交。 【期貨合約交割月份】：是指期貨合約規(guī)定進(jìn)行實(shí)物交割的月份。 【最后交易日】：是指某一期貨合約在合約交割月份中進(jìn)行交易的最后一個(gè)交易日。 【期貨合約的交易價(jià)格】：是指該期貨合約的交割標(biāo)準(zhǔn)品在基準(zhǔn)交割倉庫交貨的含增值稅價(jià)格。 【開盤價(jià)】：是指某一期貨合約開市前五分鐘內(nèi)經(jīng)集合競價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格。 集合競價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的, 以集合競價(jià)后第一筆成交價(jià)為開盤價(jià)。 【收盤價(jià)】：是指某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價(jià)格。 【當(dāng)日結(jié)算價(jià)】：是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。 當(dāng)日無成交價(jià)格的,以上一交易日的結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。 【漲跌停板】：當(dāng)某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)位的買入(賣出)申報(bào)、沒有停板價(jià)位的賣出(買入)申報(bào),或者一有賣出(買入)申報(bào)就成交、但未打開停板價(jià)位的情況。 【成交價(jià)格】：交易所計(jì)算機(jī)自動(dòng)撮合系統(tǒng)將買賣申報(bào)指令以價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則進(jìn)行排序, 當(dāng)買入價(jià)大于、等于賣出價(jià)則自動(dòng)撮合成交。 撮合成交價(jià)等于買入價(jià)(bp)、賣出價(jià)(sp)和前一成交價(jià)(cp)三者中居中的一個(gè)價(jià)格。 即：當(dāng) bp≥sp≥cp,則：最新成交價(jià)=spbp≥cp≥sp,最新成交價(jià)=cpcp≥bp≥sp,最新成交價(jià)=bp【最高價(jià)】：最高價(jià)是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最高成交價(jià)格。 【最低價(jià)】：最低價(jià)是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最低成交價(jià)格。 【最新價(jià)】：最新價(jià)是指某交易日某一期貨合約交易期間的即時(shí)成交價(jià)格。 【漲跌】：漲跌是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價(jià)與上一交易日結(jié)算價(jià)之差。 【最高買價(jià)】：最高買價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日買方申請(qǐng)買入的即時(shí)最高價(jià)格。 【最低賣價(jià)】：最低賣價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日賣方申請(qǐng)賣出的即時(shí)最低價(jià)格。 【成交量】：成交量是指某一合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的雙邊數(shù)量。 【限價(jià)指令】：指執(zhí)行時(shí)必須按限定價(jià)格或更好價(jià)格成交的指令【取消指令】：指投資者要求將某一指定指令取消的指令。 【掛盤基準(zhǔn)價(jià)】：由交易所確定并提前公布。 掛盤基準(zhǔn)價(jià)是確定新上市合約第一天交易漲跌停板的依據(jù)。 【交易編碼】：是指會(huì)員按照本細(xì)則編制的用于客戶進(jìn)行期貨交易的專用代碼【強(qiáng)行平倉制度】： 對(duì)會(huì)員或投資者違規(guī)超倉的或者未按規(guī)定及時(shí)追加交易保證金的，以及其他違規(guī)行為的，交易所對(duì)違規(guī)會(huì)員采取強(qiáng)行平倉措施。 【大戶報(bào)告制度】： 當(dāng)會(huì)員或者投資者某品種持倉合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所對(duì)其規(guī)定的投機(jī)頭寸最大持倉限制標(biāo)準(zhǔn)80%時(shí),會(huì)員或投資者應(yīng)向交易所報(bào)告其資金情況、頭寸情況，投資者須通過經(jīng)紀(jì)會(huì)員報(bào)告。 【追加保證金】：當(dāng)客戶的必須保證金少于一定數(shù)量時(shí)，經(jīng)紀(jì)公司要求客戶補(bǔ)足的部分叫追加保證金。 【浮動(dòng)盈虧】：未平倉頭寸按當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算的未實(shí)現(xiàn)贏利或虧損。 【每日無負(fù)債結(jié)算制度】：又稱逐日盯市，是指每日交易結(jié)束后，交易所按當(dāng)日結(jié)算價(jià)結(jié)算所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用，對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)實(shí)行凈額一次劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或減少會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金。 【當(dāng)日盈虧】：期貨合約以當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算的盈利和虧損，當(dāng)日盈利劃入會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金，當(dāng)日虧損從會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。 【實(shí)物交割】：是指期貨合約到期時(shí)，根據(jù)交易所的規(guī)則和程序，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移, 了結(jié)未平倉合約的過程。 【現(xiàn)金交割】：是指到期未平倉期貨合約進(jìn)行交割時(shí)，用結(jié)算價(jià)格來計(jì)算未平倉合約的盈虧，以現(xiàn)金支付的方式最終了結(jié)期貨合約的交割方式。 這種交割方式主要用于金融期貨等期貨標(biāo)的物無法進(jìn)行實(shí)物交割的期貨合約，如股票指數(shù)期貨合約等。 【集中交割】：即賣方標(biāo)準(zhǔn)倉單、買方貨款全部交到交易所，由交易所集中統(tǒng)一辦理交割事宜。 【期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨】：是指持有同一交割月份合約的交易雙方通過協(xié)商達(dá)成現(xiàn)貨買賣協(xié)議，并按照協(xié)議價(jià)格了結(jié)各自持有的期貨持倉，同時(shí)進(jìn)行數(shù)量相當(dāng)?shù)呢浛詈蛯?shí)物交換。 【滾動(dòng)交割】：是指在合約進(jìn)入交割月以后，由持有標(biāo)準(zhǔn)倉單和賣持倉的賣方客戶主動(dòng)提出，并由交易所組織匹配雙方在規(guī)定時(shí)間完成交割的交割方式。 【套期保值交易】：套期保值是指把期貨市場當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時(shí)替代物，對(duì)其現(xiàn)在買進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)硇枰I進(jìn)商品的價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動(dòng)。 套期保值的基本特征是，在現(xiàn)貨市場和期貨市場對(duì)同一種類的商品同時(shí)進(jìn)行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動(dòng)，即在買進(jìn)或賣出實(shí)貨的同時(shí)，在期貨市場上賣出或買進(jìn)同等數(shù)量的期貨，經(jīng)過一段時(shí)間，當(dāng)價(jià)格變動(dòng)使現(xiàn)貨買賣上出現(xiàn)的盈虧時(shí)，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補(bǔ)。 【基差】：是某一特定的某種商品的現(xiàn)貨價(jià)格與同種商品的某一特定期貨合約價(jià)格間的價(jià)差。 【套利交易】：同時(shí)買進(jìn)或賣出兩種相關(guān)商品，并希望在日后對(duì)沖交易部位時(shí)有所獲利。 套利交易關(guān)心的是合約之間的相互價(jià)格關(guān)系，而不是絕對(duì)價(jià)格水平。 期貨初學(xué)者基本知識(shí)之交易規(guī)則六大基本規(guī)則一、合約標(biāo)準(zhǔn)化期貨市場交易的對(duì)象是期貨合約，期貨合約對(duì)標(biāo)的物的數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)和交割等級(jí)及替代品升貼水標(biāo)準(zhǔn)、交割地點(diǎn)、交割時(shí)間等條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的，交易雙方不需對(duì)交易的具體條款進(jìn)行協(xié)商，便利了期貨合約的連續(xù)買賣，具有很強(qiáng)的市場流動(dòng)性，極大地簡化了交易過程，降低了交易成本。 二、保證金制度期貨交易實(shí)行保證金制度，也即交易者在期貨交易時(shí)需繳納少量的保證金，一般為所買賣期貨合約價(jià)值的一定比例(通常為5%-10%)，就可以完成數(shù)倍乃至數(shù)十倍的合約交易。 由于期貨交易能夠以少量資金進(jìn)行較大價(jià)值額的投資，具有杠桿效應(yīng)，使期貨交易具有高收益高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。 三、雙向交易和對(duì)沖機(jī)制雙向交易，也就是期貨交易者既可以買入期貨合約作為期貨交易的開端(稱為買入建倉)，也可以賣出期貨合約作為交易的開端(稱為賣出建倉)，也就是通常所說的“買空賣空”。 與雙向交易的特點(diǎn)相聯(lián)系的還有對(duì)沖機(jī)制。 在期貨交易中大多數(shù)交易者并不是通過合約到期時(shí)進(jìn)行實(shí)物交割來履行合約，而是通過與建倉時(shí)的交易方向相反的交易來解除履約責(zé)任。 具體說就是買入建倉之后可以通過賣出相同合約的方式解除履約責(zé)任，賣出建倉后可以通過買人相同合約的方式解除履約責(zé)任。 期貨交易的雙向交易和對(duì)沖機(jī)制的特點(diǎn)吸引了大量期貨投機(jī)者參與交易，因?yàn)樵谄谪浭袌錾希稒C(jī)者有雙重的獲利機(jī)會(huì)：期貨價(jià)格上漲時(shí)，可以通過低買高賣來獲利;價(jià)格下降時(shí)，可以通過高賣低買來獲利，并且投機(jī)者可以通過對(duì)沖機(jī)制免除進(jìn)行實(shí)物交割的麻煩。 投機(jī)者的參與大大增加了期貨市場的流動(dòng)性。 四、當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度期貨交易所實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度，又稱“逐日盯市”，是指每日交易結(jié)束后，交易所按當(dāng)日結(jié)算價(jià)格對(duì)交易者當(dāng)天的盈虧狀況進(jìn)行結(jié)算，如果交易者嚴(yán)重虧損，保證金賬戶資金不足時(shí)，要求交易者必須在下一日開市前追加保證金，以做到“每日無負(fù)債”。 客戶如果不能按時(shí)追加保證金的，期貨公司會(huì)將客戶部分或全部持倉強(qiáng)行平倉，直至保證金余額能夠維持剩余頭寸。 五、漲跌停板制度漲跌停板制度是指期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格不得高于或低于規(guī)定的漲跌幅度，超過這個(gè)幅度的報(bào)價(jià)將被視為無效，不能成交。 期貨市場最大漲跌停板幅度一般是以合約上一交易日的結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)確定的。 六、強(qiáng)行平倉制度強(qiáng)行平倉制度是指當(dāng)會(huì)員或客戶的交易保證金不足并未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足，或者當(dāng)會(huì)員或客戶的持倉數(shù)量超出規(guī)定的限額時(shí)，交易所或期貨經(jīng)紀(jì)公司為了防止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大，實(shí)行強(qiáng)制平倉的制度。 期貨初學(xué)者基本知識(shí)之交易特征一、T+0交易期貨交易當(dāng)天既可以開倉也可以平倉，且開平倉次數(shù)不受限制，交易時(shí)間隨時(shí)可以交易，隨時(shí)開、平倉。 二、雙向交易期貨交易可以買多也可賣空。 價(jià)格上漲時(shí)可以低買高賣，價(jià)格下跌時(shí)可以高賣低補(bǔ)。 做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。 期貨交易與股市的一個(gè)最大區(qū)別就期貨可以雙向交易。 三、保證金杠桿交易期貨交易無需支付對(duì)應(yīng)合約數(shù)量的全部資金，只需要根據(jù)交易所的規(guī)定，占用一定的保證金即可。 相當(dāng)于只是用了一小部分資金，就可以參與數(shù)10倍于該資金的交易(不同期貨合約杠桿大小不同，10倍左右的比較多，最高的股指期貨是300倍的杠桿)，因此就產(chǎn)生了數(shù)10倍的杠桿，提供了以小博大的工具，杠桿的使用也是期貨交易的魅力所在。 杠桿屬于金融創(chuàng)新工具，沒有好壞之分，能夠做好交易，充分利用期貨的杠桿優(yōu)勢(shì)，可以給您快速的創(chuàng)造財(cái)富。 四、國內(nèi)外盤聯(lián)動(dòng)、期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)國內(nèi)外期貨盤聯(lián)動(dòng)和期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)的緊密結(jié)合，使得期貨行情的變化更為客觀，避免了套利機(jī)會(huì)的出現(xiàn)，從而使得期貨交易更加公平公正，被人為操縱的可能幾乎為零。 (1)期貨是現(xiàn)貨價(jià)格的反應(yīng)，期貨本身并不創(chuàng)造價(jià)格。 期貨行情的變動(dòng)緊隨現(xiàn)貨價(jià)格的變動(dòng)而動(dòng)，當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格上漲時(shí)，期貨價(jià)格也會(huì)相應(yīng)的上漲，上漲的幅度可能略有差異， 但是不會(huì)有太大的空間，否則就會(huì)出現(xiàn)期貨與現(xiàn)貨套利的機(jī)會(huì)。 (2)隨著國內(nèi)期貨市場發(fā)展的日趨完善，國內(nèi)外期貨價(jià)格聯(lián)動(dòng)已經(jīng)變得十分緊密，不會(huì)給跨市套利提供太大的空間，從而是期貨價(jià)格緊隨國際市場的價(jià)格相應(yīng)變化。 五、選擇活躍品種的活躍合約交易期貨交易的合約是有到期時(shí)間的，如滬銅1601即為2016年1月份結(jié)束，從上市到結(jié)束是1年的時(shí)長。 選擇交易要選擇活躍品種的活躍月份，因?yàn)閰⑴c的人員比較多，資金比較大，易于成交，通過看成交量就可以看出活躍的品種與月份。 活躍月份的交易，快到交割月時(shí)交易量就會(huì)減少，個(gè)體投資者應(yīng)該退出選擇下一活躍月份。 個(gè)體投資者不可以持倉進(jìn)入交割月，也不可以進(jìn)行實(shí)物交割。 期貨市場里交易無需支付全部資金，六、當(dāng)日無負(fù)債交易交易所每天下午收盤后會(huì)對(duì)每一個(gè)交易者的當(dāng)天交易盈虧進(jìn)行結(jié)算，如果保證金不足，需要在下一交易日之前使得可用保證金資金大于0，否則就會(huì)被強(qiáng)制平倉，投資者可以通過追加保證金，或者主動(dòng)平掉一些持倉，以確保保證金可用資金大于0即可。 所以建議投資者最好不要滿倉交易，給自己留些足夠的空間。 期貨初學(xué)者基本知識(shí)之期貨優(yōu)勢(shì)相對(duì)于股票而言，期貨的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面一、股票是T+1交易，而期貨是T+0交易，股票只能在次日平倉，而期貨當(dāng)天隨時(shí)可以開倉和平倉，當(dāng)發(fā)現(xiàn)行情變動(dòng)對(duì)自己不利時(shí)，期貨可以迅速平倉，或者發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)時(shí)迅速買賣，而股票既使看到股價(jià)在下跌也只能次日再賣掉，如果次日開盤就跌停，就會(huì)被牢牢套住，無法解套。 二、股票是單向交易，而期貨是雙向交易，期貨既可以買漲(做多)，也可以賣跌(做空)，所以無論在牛市還是在熊市，期貨都可以抓住機(jī)會(huì)賺錢，而股票只能買漲，牛市賺錢，熊市賠錢。 三、相對(duì)于股票而言，期貨更加公平公正一些。 股票是由某一個(gè)上市公司發(fā)行的，該股票的價(jià)格只是反應(yīng)該上市公司的實(shí)力情況，它的資金規(guī)模是有限的，是有可能被人為操控的，而期貨中的每一個(gè)品種是對(duì)某一個(gè)行業(yè)好壞的反應(yīng)，更加宏觀一些，再加上期現(xiàn)結(jié)合和國內(nèi)外期貨價(jià)格的聯(lián)動(dòng)，期現(xiàn)套利和跨市套利使得國內(nèi)期貨的價(jià)格更加公平合理，幾乎不可能被人為操控。 四、股票的價(jià)格變動(dòng)往往是被莊家操控的，具體到某一只股票價(jià)格的漲跌都比較隨機(jī)，很難把握也沒有什么可以參考的依據(jù)，靠運(yùn)氣的成分比較多，賭性比較大自然賠錢的可能就大。 而國內(nèi)的股票更是很有特色，散戶進(jìn)入市場經(jīng)常是一買就跌、一賣就漲，廣大的股民對(duì)此應(yīng)該深有體會(huì)。 五、很多人認(rèn)為期貨中的杠桿使得期貨的風(fēng)險(xiǎn)比股票大，其實(shí)杠桿只是一個(gè)工具，杠桿會(huì)導(dǎo)致您出現(xiàn)大的虧損，同時(shí)也會(huì)給您帶來同樣大的收益，本身并沒有好壞之分。 如何能利用好期貨中的杠桿這個(gè)工具，需要投資者對(duì)自己的交易有一個(gè)合理的規(guī)劃，有計(jì)劃的進(jìn)行每一筆交易。 六、期貨交易只需要繳納手續(xù)費(fèi)，由于期貨公司的激烈競爭，現(xiàn)在期貨公司的手續(xù)費(fèi)也都很低，而股票還要繳納印花稅。 再加上T+1和單向交易機(jī)制的存在，加大了交易的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，散戶的股票交易更容易被莊家玩弄于鼓掌，而期貨交易的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)會(huì)小很多，掙錢與虧錢更多的是自己人為造成的。 現(xiàn)貨平臺(tái)與期貨平臺(tái)最大的不同就是沒有監(jiān)管。 現(xiàn)如今現(xiàn)貨平臺(tái)遍布全國各地，交易的品種更是五花八門，品種以白銀和原油居多，這些平臺(tái)一般多是命名為“XX大宗商品交易所”，聲稱自己有當(dāng)?shù)卣呐模琗X大公司是他們的股東或投資者。 然而每年卻有成千上萬的投資者被坑騙，原因就是這些所謂的現(xiàn)貨平臺(tái)并沒有什么監(jiān)管，既然沒有監(jiān)管，又怎么能說得上是正規(guī)合法的平臺(tái)。 這些現(xiàn)貨平臺(tái)私自設(shè)立交易平臺(tái)，私自上市交易品種，模仿交易所制定交易規(guī)則，所以從形式上而言，這些現(xiàn)貨平臺(tái)更像是一個(gè)“小型的期貨交易所”，而且他們的交易機(jī)制也和期貨一樣。 然而真正的期貨交易所國內(nèi)只有四家，分別是上海、大連、鄭州商品交易所和中金所，作為國內(nèi)正規(guī)的期貨交易所、期貨公司、其他期貨相關(guān)機(jī)構(gòu)以及期貨從業(yè)人員，證監(jiān)局都有非常嚴(yán)格的要求與規(guī)定，并不是任何機(jī)構(gòu)和任何人都可以從事期貨工作的，也就是證監(jiān)局才是真正的監(jiān)管部門，此外還有期貨業(yè)協(xié)會(huì)與保證金中心，而當(dāng)?shù)卣墓芾矸秶呛軐挿旱模?dāng)?shù)卣疄榱朔睒s當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)當(dāng)然愿意批準(zhǔn)。 但是作為金融行業(yè)的管理者，現(xiàn)貨平臺(tái)并沒有證監(jiān)局的批準(zhǔn)和監(jiān)管，所有的運(yùn)作都是自己私自操作，自己可以在后臺(tái)暗箱操作、挪用資金，自己做莊操縱行情與客戶對(duì)賭，顯而易見受害的一定是客戶，因?yàn)槟承C(jī)構(gòu)成立現(xiàn)貨平臺(tái)就是為了能從客戶那里騙到錢財(cái)。 風(fēng)險(xiǎn)揭示：本信息不構(gòu)成任何投資建議，投資者不應(yīng)以該等信息取代其獨(dú)立判斷或僅根據(jù)該等信息作出決策，不構(gòu)成任何買賣操作，不保證任何收益。 如自行操作，請(qǐng)注意倉位控制和風(fēng)險(xiǎn)控制。

期貨入門學(xué)習(xí)哪些知識(shí)？看哪些書籍？

1、《期貨大作手風(fēng)云錄-初入期海》

期貨大作手風(fēng)云錄是瑞林嘉馳對(duì)沖基金的基金經(jīng)理、北京逍遙投資工作室創(chuàng)始人劉強(qiáng)(筆名逍遙劉強(qiáng))的遺作。 全書講述了主人公逍遙初入期貨市場的投資、學(xué)習(xí)經(jīng)歷，以及他作為一個(gè)期市菜鳥在交易中成長、修煉的心路歷程。

2、《股票大作手回憶錄》

投機(jī)之王-杰西·利弗莫爾這位所有時(shí)代最富傳奇色彩、令人炫目和最受尊敬的金融市場投機(jī)者之一的傳記，這部關(guān)于股票和期貨市場的經(jīng)典著作過去、現(xiàn)在、將來都將令廣大投資人、交易者愛不釋手。

3、《海龜交易法則》

主要講述的是海龜所用的交易系統(tǒng)是一個(gè)完整的交易系統(tǒng)。 這是我們?nèi)〉贸晒Φ囊粋€(gè)主要因素。 我們的系統(tǒng)使我們更容易地進(jìn)行一致性的、成功的交易，因?yàn)樗鼪]有給交易員的判斷力留下重要的決策任務(wù)。

4、《日本蠟燭圖技術(shù)》

蠟燭圖技術(shù)是根據(jù)一系列蠟燭線組合而成的不同趨勢(shì)形態(tài)，針對(duì)這些形態(tài)分析得出相關(guān)結(jié)論的數(shù)據(jù)，以此數(shù)據(jù)來預(yù)測行情未來走勢(shì)。 利用蠟燭圖技術(shù)來分析證券市場中所謂牛市還是熊市。 還可看出市場是否發(fā)出最佳入場和出場的時(shí)期，準(zhǔn)確的把握市場動(dòng)脈。

5、《趨勢(shì)交易法》

趨勢(shì)交易法是鹿希武老師經(jīng)過15年的研究，總結(jié)出的一套非常系統(tǒng)的專業(yè)交易方法。 書中對(duì)趨勢(shì)的概念進(jìn)行了科學(xué)的定義，通過大量實(shí)例，詳細(xì)分解，使讀者可以非常清晰地理解如何跟隨趨勢(shì)交易。

同時(shí)還對(duì)K線和波浪理論提出了新的觀點(diǎn)，對(duì)傳統(tǒng)的錯(cuò)誤理念進(jìn)行了分析和講解，對(duì)廣大投資人員來說具有較高的參考及借鑒意義。

6、《從零開始炒期貨》

作者將近10年來在實(shí)際操作中總結(jié)提煉的交易方法進(jìn)行了歸納。 《從零開始學(xué)炒期貨》首先講解期貨的基礎(chǔ)知識(shí)、期貨行情分析軟件、期市分析技術(shù)，然后講解期貨投資中的各種技術(shù)分析方法。

如k線、趨勢(shì)線、趨勢(shì)通道、均線及各種技術(shù)指標(biāo)，接著講解上海期貨交易所各交易品種應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)、大連商品交易所各交易品種應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)、鄭州商品交易所各交易品種應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)、股指期貨應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)，最后講解期貨交易的理念和技巧、實(shí)戰(zhàn)炒期貨。

7、《趨勢(shì)交易大師》

這本《趨勢(shì)交易大師--工具策略方法(第2版)》(作者戴若·顧比)分為四大部分。 這些都是經(jīng)過實(shí)踐證明的成功方法，而且易于理解和應(yīng)用。

戴若·顧比展示了如何將這些方法成功地應(yīng)用到滬深股市當(dāng)中。 其中包括倒數(shù)線和顧比復(fù)合移動(dòng)平均線的全新的應(yīng)用，以及在設(shè)定保護(hù)資產(chǎn)和利潤止損條件上的一些極為實(shí)用的方法。