期貨交易中的技術指標解析:MACD、KDJ等
期貨交易中的技術指標解析
技術指標是期貨交易中最為重要的工具之一,通過對期貨市場進行技術分析,可以制定出更為準確的交易策略和風險控制方案。在期貨交易終端軟件中,MACD、KDJ等技術指標常被使用,下面就對這些指標進行詳細解析。
MACD指標
MACD指標全稱是移動平均收斂/發散指標,是通過計算一組短期(快速)移動平均線和一組長期(慢速)移動平均線之間的差異所產生的,反映價格趨勢的迅速度和整體趨勢的強度。
MACD指標的計算公式為:DIF=12日EMA-26日EMA,DEA=9日DIF的EMA,MACD=(DIF-DEA)×2
從MACD指標的計算公式可以看出,其實MACD指標主要就是由兩個線組成,即DIF線和DEA線,它們都是對價格的平均值進行移動計算得到的。MACD將DIF線和DEA線的差值的2倍作為MACD的值,該值的正負則反應出走勢買賣的強弱。
在使用MACD指標時通常會關注DIF和DEA線的交叉情況,當DIF線向上穿過DEA線時,MACD柱變紅,反之則變綠。此外,當MACD柱距離0檔較遠時,則說明當前趨勢的強勁度較強。
KDJ指標
KDJ指標是一種反映價格波動動能的技術指標,它主要是用來衡量市場超賣、超買、趨勢的強弱,以及反轉點的變化等。KDJ指標由三根折線組成,即K線、D線和J線。其中K線和D線均為隨機指標,J線是在K線和D線的基礎上計算得到的。
KDJ指標的計算公式為:K=(2/3)×前一日K值+(1/3)×今日RSV,D=(2/3)×前一日D值+(1/3)×今日K值,J=3×今日K值-2×今日D值
從KDJ指標的計算公式可以看出,它主要是由RSV(未成熟隨機指標)、K值、D值和J值四個參數組成。其中,RSV是周期n內股價與周期n內最高價和最低價之差的比率,K值是RSV值的n期平滑移動平均,D值又是K值的m期平滑移動平均,而J值等于3K值-2D值。
在使用KDJ指標時,普遍采用K線、D線和J線及其交叉位置來分析市場,當K線向上穿越D線時,為金叉,通常被視為看多信號。反之,當K線向下穿越D線時則為死叉,為看空信號。
結語
技術指標在期貨交易中所起的作用是不可忽略的。在使用MACD、KDJ等指標時,需要掌握各個參數的計算公式和各個線之間的關系。此外,在實踐過程中,也需要根據實際情況對各種指標進行綜合分析,以便更好地制定出適合自己的交易策略。