暫停交易期間，持倉合約的平倉盈虧將在恢復交易后第一個交易日結算。
2024-09-26 
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返回列表當交易所暫停交易時，所有持倉合約的平倉盈虧將在恢復交易后的第一個交易日進行結算。
結算過程
- 計算所有持倉合約的未實現盈虧。
- 將未實現盈虧結轉到交易者的賬戶。
- 平倉所有持倉合約。
計算未實現盈虧
未實現盈虧是合約當前市場價值與合約開倉時的開倉價格之間的差額。計算公式如下：```未實現盈虧 = 當前市場價值 - 開倉價格```結轉未實現盈虧
未實現盈虧將結轉到交易者的賬戶，作為可用資金或保證金。平倉所有持倉合約
在交易恢復后，所有持倉合約將被平倉。平倉價格將根據市場恢復交易時的價格確定。注意事項
平倉盈虧結算將在恢復交易后的第一個交易日進行。交易者應注意，在暫停交易期間持倉合約的價值可能會發生大幅波動。交易者應相應地管理其風險，并在暫停交易前平倉任何頭寸。如果交易者在恢復交易后對平倉盈虧結算有任何疑問，應聯系交易所尋求澄清。示例
假設交易者在暫停交易前持有以下合約：10 手比特幣永續合約，開倉價格為 20,000 美元。5 手以太坊永續合約，開倉價格為 1,500 美元。在暫停交易期間，比特幣的價格上漲至 25,000 美元，而以太坊的價格下跌至 1,200 美元。在恢復交易后，交易者的平倉盈虧結算如下：比特幣永續合約：未實現盈虧 = (25,000 - 20,000) x 10 = 50,000 美元以太坊永續合約：未實現盈虧 = (1,200 - 1,500) x 5 = -15,000 美元因此，交易者的總平倉盈虧為 35,000 美元。這一金額將結轉到交易者的賬戶，作為可用資金或保證金。結論
暫停交易期間持倉合約的平倉盈虧結算是一個重要的過程，對于確保交易者的資金安全至關重要。交易者應了解結算過程并相應地管理其風險。本文目錄導航：
- PTA合約的交易規則
- nft持倉期間什么意思
- 持倉盈虧是什么意思
PTA合約的交易規則
保證金制度PTA期貨實行保證金制度。 PTA期貨合約最低交易保證金為合約價值的6%。 經中國證監會批準，交易所可以調整最低交易保證金標準。 PTA期貨合約的交易保證金按該合約上市交易的“一般月份”（交割月前一個月份以前的月份）、“交割月前一個月份”、“交割月份”三個階段依次管理。 一般月份PTA期貨合約按持倉量的不同采取不同的交易保證金比例。 具體見下表：一般月份交易保證金比例雙邊持倉量(N萬手)N≤交易保證金比例6%9%12%15%交割月前一個月份PTA期貨合約按上旬、中旬和下旬分別采取不同的交易保證金比例。 具體見下表：交割月前一個月份交易保證金比例上旬中旬下旬8%15%20%如果交割月前一個月經紀會員、非經紀會員、投資者的持倉（包括套期保值持倉和套利持倉）分別達到最近交割月市場單邊持倉的15%、10%、5%，則在正常保證金比例基礎上提高5個百分點。 自交割月前一個交易日結算時起，凡持有交割月份合約的會員，應當按合約價值的30%交納交易保證金。 凡未能按時交納交易保證金者，交易所有權對其持有的該交割月份合約強行平倉，直至保證金可以維持現有持倉水平。 交易過程中，當某一合約持倉量達到某一級持倉總量時，新開倉合約按該級交易保證金標準收取。 交易結束后，交易所對全部持倉收取與持倉總量相對應的交易保證金。 當某期貨合約出現漲跌停板時，則該期貨合約的交易保證金按本辦法第三章的有關規定執行。 當某月份合約按結算價計算的價格變化，連續四個交易日（即D1、D2、D3、D4交易日）累計漲跌幅（N）達到合約規定漲(跌)幅的3倍、連續五個交易日（即D1、D2、D3、D4、D5交易日）累計漲跌幅（N）達到合約規定漲(跌)幅的3.5倍，交易所有權根據市場情況對部分或全部會員提高交易保證金。 提高交易保證金的幅度不高于合約規定交易保證金的3倍。 N的計算公式如下：N＝（Pt—P0）／P0×100%t=4,5P0為D1交易日前一交易日結算價Pt為t交易日結算價，t=4，5交易所采取上述措施須事先報告中國證監會。 當某期貨合約出現異常情況時，交易所可按規定的程序調整交易保證金的比例。 當某品種某月份合約市場風險明顯增大時，交易所可以根據市場情況對部分或全部會員、投資者同比例或不同比例提高交易保證金。 如遇法定節假日休市時間較長，交易所可以根據市場情況在休市前調整合約交易保證金標準和漲跌停板幅度。 對同時滿足本辦法有關調整交易保證金規定的，其交易保證金按照規定交易保證金數值中的較大值收取。 漲跌停板制度交易所實行價格漲跌停板制度，由交易所制定每日最大價格波動幅度。 新合約掛盤成交當日以及交割月份的漲跌停板幅度和交易保證金及強制減倉不受本章以下條款限制。 當PTA以漲跌停板價格成交時，成交撮合原則實行平倉優先和時間優先的原則。 當PTA期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報,或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況，稱為漲（跌）停板單方無報價（以下簡稱單邊市）。 若某一交易日出現單邊市，則當日結算時該期貨合約交易保證金比例提高50%。 第二個交易日的價幅在原價幅基礎上自動擴大50%（只向停板方向擴大）。 若第二個交易日未出現同方向單邊市，則第三個交易日自動回復到期貨合約規定價幅和保證金標準；若第二個交易日出現同方向單邊市，則當日結算時和下一交易日維持提高后保證金比例不變，下一交易日價幅維持提高后的價幅。 若第三個交易日未出現同方向單邊市，則第四個交易日執行期貨合約規定價幅和保證金比例。 若連續三個交易日出現同方向單邊市，交易所可以休市一天，有權對部分或全部會員暫停出金。 交易所也可根據市場情況選擇采用下列措施化解風險：（一）強制減倉。 交易所將以漲跌停板價申報的未成交平倉報單，且單位持倉虧損大于或等于交易日結算價的6%的所有持倉，以當日漲跌停板價與該合約盈利持倉按規定方式和方法自動撮合成交。 強制減倉前，投資者（包括非經紀會員和經紀會員的投資者）鎖倉部分自動對沖。 （二）若市場出現結算或交割風險，正在產生或將要產生重大影響時，交易所可決定并公告選擇采取單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會員或全部會員提高交易保證金，暫停部分會員或全部會員開新倉，調整漲跌停板比例，限制出金，限期平倉，強行平倉，推遲交割日期，延長交割時間等措施，化解市場風險，但調整后的漲跌停板比例不超過20%。 交易所宣布調整保證金水平之后，保證金不足者應在規定時間內追加到位。 強制減倉的具體操作方法如下:（一）強制減倉的數量為強制減倉當日收市后已在計算機系統中申報但沒有成交且投資者（或非經紀會員，下同）該合約的單位持倉虧損大于或等于交易日結算價6%的所有申報平倉數量的總和。 因自動對沖投資者雙向持倉造成投資者持倉少于平倉單所報數量時，系統自動將平倉數量進行調整。 投資者單位持倉盈虧的計算方法:投資者該合約持倉盈虧的總和(元)投資者該合約單位持倉盈虧=──────────────投資者該合約的持倉量(手)（二）持倉盈利投資者平倉范圍的確定:根據上述方法計算的投資者單位持倉盈利的投機持倉（包括未接到倉單的跨期套利持倉）以及投資者單位持倉盈利大于或等于合約規定價幅2倍的保值持倉都列入平倉范圍。 持有倉單、貨物到庫的對應持倉和已接受到倉單的跨期套利對應持倉，不執行強制減倉。 （三）平倉數量的分配原則及方法:1、平倉數量的分配原則:（1）在平倉范圍內按盈利的大小和投機與保值的不同分成四級，逐級進行分配。 首先分配給屬平倉范圍內單位持倉盈利大于或等于合約規定價幅2倍的投機持倉(以下簡稱盈利2倍的投機持倉)。 其次分配給單位持倉盈利大于或等于合約規定價幅1倍的投機持倉(以下簡稱盈利1倍的投機持倉)。 再次分配給單位持倉盈利大于或等于合約價幅1倍以下的投機持倉(以下簡稱盈利1倍以下的投機持倉)。 最后分配給單位持倉盈利大于或等于合約規定價幅2倍的保值持倉(以下簡稱盈利2倍的保值持倉)。 （2）以上各級分配比例均按申報平倉數量(剩余申報平倉數量)與各級可平倉的盈利持倉數量之比進行分配。 2、平倉數量的分配方法及步驟:若盈利2倍的投機持倉數量大于或等于申報平倉數量，則根據申報平倉數量與盈利2倍的投機持倉數量的比例，將申報平倉數量向盈利2倍的投機投資者等比例分配實際平倉數量。 若盈利2倍的投機持倉數量小于申報平倉數量，則根據盈利2倍的投機持倉數量與申報平倉數量的比例，將盈利2倍投機持倉數量向申報平倉投資者分配實際平倉數量。 再把剩余的申報平倉數量按上述的分配方法向盈利1倍的投機持倉分配；若還有剩余，則再向盈利1倍以下的投機持倉分配；若還有剩余，則再向盈利2倍的保值持倉分配；若還有剩余則不再分配。 3、申報平倉數量向盈利投機投資者進行等比例分配時，按以下原則操作：首先，按申報平倉數量和盈利投機投資者持倉數量計算平倉比例。 其次，分別以每一投資者總持倉乘以規定比例，計算每一投資者平倉數量。 當投資者平倉數量為小數時，向上取整；取整后不足最小下單量時，向上取夠最小下單量的整數倍。 然后，對投資者持倉以持倉時間從長到短為序進行選取。 最后將選取的所有投資者持倉按持倉時間從長到短為序與申報平倉持倉對沖平倉。 本條規定平倉造成的經濟損失由會員及其投資者承擔。 交易所強制減倉后，下一交易日價幅和保證金按期貨合約規定執行。 交易所采用本辦法第十八條第二款第（二）項所列化解風險措施之后，當日該期貨合約未出現同方向單邊市，則下一個交易日該期貨合約的漲跌停板和交易保證金比例均恢復正常水平。 若市場風險仍未化解，則交易所宣布為異常情況，并按有關規定采取風險控制措施。 限倉制度交易所實行限倉制度。 限倉是指交易所規定會員或投資者可以持有的、按單邊計算的某一合約投機持倉的最大數量。 限倉實行以下基本制度：（一）某一月份PTA合約在其交易過程中的不同階段，分別適用不同的限倉數額，進入交割月份的合約限倉數額從嚴控制；（二）采用限制會員持倉和限制投資者持倉相結合的辦法，控制市場持倉規模；（三）套期保值交易頭寸實行審批制，其持倉不受限制。 PTA合約的限倉數量按上市交易的“一般月份”、“交割月前一個月份”、“交割月份”三個階段依次遞減。 一般月份交易所對PTA期貨合約分別按經紀會員、非經紀會員和投資者進行限倉。 PTA一般月份最大單邊持倉占市場單邊持倉比例或絕對限倉量經紀會員非經紀會員投資者單邊持倉12萬手以上≤15%≤10%≤5%單邊持倉12萬手及以下手手6000手交割月前一個月份交易所對PTA合約單邊持倉按經紀會員、非經紀會員和投資者以及上旬、中旬和下旬實行絕對量限倉。 交割月前一個月最大單邊持倉（手）經紀會員非經紀會員投資者上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬交割月交易所對PTA合約單邊持倉按經紀會員、非經紀會員和投資者實行絕對量限倉。 具體數量如下：交割月最大單邊持倉（手）經紀會員非經紀會員投資者0經紀會員名下全部投資者所有持倉的合計數（多頭部位、空頭部位分別計算，下同），不得超出該會員的限倉數額。 同一投資者在不同經紀會員處開有多個交易編碼，各交易編碼上所有持倉的合計數，不得超出一個投資者的限倉數額。 交易所根據期貨經紀公司的申請,按照其注冊資本和經營情況調整其限倉數額。 限倉數額分別由“基數”、“信用增數”、“業務增數”三個部分合成。 （一）基數：是經紀會員限倉總額中相對固定的部分，也是其限倉數額的最低水平，由交易所規定，具體見本辦法第二十四、二十五、二十六條規定；（二）信用增數：是經紀會員限倉總額中可依注冊資本情況作變動的部分；以注冊資本3000萬元為底數，在此基礎上，每增加500萬元注冊資本，限倉數額相應增加基數的10％；信用增數的最大值與基數相等；（三）業務增數：是經紀會員限倉總額中可依業務經營情況作變動的部分；以年交易金額40億元、10個投資者為底數，在此基礎上，設定若干檔次，分別規定各檔次限倉增額系數。 適用各檔次限倉增額系數時其年交易金額和投資者數須同時達到相應的年交易金額和投資者總數水平。 每一檔次可以增加的限倉數額為基數乘以該檔次的一定系數。 業務增數的最大值與基數相等。 上半年經紀會員須在當年1月15日前向交易所提供上一年度期末注冊資本金額的證明文件和投資者賬戶的統計材料。 交易所統計去年1月1日至12月31日經紀會員的交易量，核定限倉數額后于1月20日前通知經紀會員，并予公布；該限倉數額適用于其當年1月21日至7月20日期間（含起、止日）的各品種期貨合約的交易。 下半年經紀會員須在當年7月15日前向交易所提供本年度6月30日注冊資本金額的證明文件和投資者賬戶的統計材料。 交易所統計去年7月1日至當年6月30日經紀會員的交易量，核定限倉數額后于7月20日前通知經紀會員，并予公布；該限倉數額適用于其當年7月21日至次年1月20日期間（含起、止日）的各品種期貨合約的交易。 到期未提供證明文件、統計材料或所提供證明文件、統計材料屬無效的，則注冊資本金額、投資者戶數均以基數水平為準。 交易所調整限倉數額須經理事會批準，報中國證監會備案后實施。 會員或投資者的持倉數量不得超過交易所規定的持倉限額。 對超過持倉限額的會員或投資者，交易所按有關規定執行強行平倉。 一個投資者在不同經紀會員處開有多個交易編碼，其持倉量合計超出限倉數額的，由交易所指定有關經紀會員對該投資者超額持倉執行強行平倉。 經紀會員名下全部投資者的持倉之和超過該會員的持倉限額的，經紀會員應原則上按合計數與限倉數之差除以合計數所得比例，由該經紀會員監督其投資者在規定時間內完成減倉；應減倉而未減倉的，由交易所按有關規定執行強行平倉。 大戶報告制度交易所實行大戶報告制度。 當會員或投資者PTA持倉合約的投機持倉達到交易所對其規定的投機持倉限量80%以上（含本數）時,會員或投資者應向交易所報告其資金情況、持倉情況，投資者須通過經紀會員報告。 交易所可根據市場風險狀況改變持倉報告水平。 達到交易所報告界限的會員和投資者應主動于下一交易日15：00時前向交易所報告。 達到報告界限的會員和投資者在首次履行報告責任和義務后，如需再次報告或補充報告，由交易所通知有關會員。 第三十七條達到交易所報告界限的經紀會員應向交易所提供下列材料：（一）填寫完整的《鄭州商品交易所經紀會員大戶報告表》，內容包括會員名稱、會員號、合約代碼、現有持倉、建倉時間、持倉保證金、可動用資金、持倉投資者數量、預報交割數量、申請交割數量；（二）資金來源說明；（三）其持倉量前五名投資者的名稱、交易編碼、持倉量、開戶資料及當日結算單據；（四）交易所要求提供的其他材料。 達到交易所報告界限的非經紀會員應向交易所提供下列材料：（一）填寫完整的《鄭州商品交易所非經紀會員大戶報告表》，內容包括會員名稱、會員號、合約代碼、現有持倉、建倉時間、持倉性質、持倉保證金、可動用資金、持倉意向、預報交割數量、申請交割數量；（二）資金來源說明；（三）交易所要求提供的其他材料。 達到交易所報告界限的投資者應提供下列材料：（一）填寫完整的《鄭州商品交易所投資者大戶報告表》，內容包括會員名稱、會員號、投資者名稱和編碼、合約代碼、現有持倉、建倉時間、持倉性質、持倉保證金、可動用資金、持倉意向、預報交割數量、申請交割數量等；（二）資金來源說明；（三）開戶材料及當日結算單據；（四）交易所要求提供的其他材料。 經紀會員應對達到交易所報告界限的投資者所提供的有關材料進行初審，然后轉交交易所。 經紀會員應保證投資者所提供材料的真實性。 交易所將不定期地對會員或投資者提供的材料進行核查。 投資者在不同經紀會員處開有多個交易編碼，各交易編碼持倉數額合計達到報告界限，應通過持倉最大的經紀會員報送該投資者應報告情況的有關材料。 強行平倉制度交易所實行強行平倉制度。 強行平倉是指當會員、投資者違規時，交易所對有關持倉進行平倉的一種強制措施。 當會員、投資者出現下列情形之一時，交易所有權對其持倉進行強行平倉：（一）結算準備金余額小于零并未能在規定時間內補足的；（二）持倉量超出其限倉規定的；（三）因違規受到交易所強行平倉處罰的；（四）根據交易所的緊急措施應予強行平倉的；（五）其他應予強行平倉的。 交易所執行強行平倉的原則：強行平倉前先由會員自行平倉，除交易所特別規定外，時限為開市后30分鐘內。 若時限內會員未執行完畢，則由交易所強制執行。 （一）強行平倉前由會員單位自行平倉的:1、屬第四十四條第（一）、（二）項的，由會員單位按照交易所規定自行平倉。 2、屬第四十四條第（三）、（四）、（五）項的，由交易所確定內容。 （二）由交易所執行的強行平倉:1、交易所按照會員提供的平倉名單進行強行平倉。 2、會員沒有提供平倉名單的，屬前條第（一）項的強行平倉：其需要強行平倉的頭寸由交易所按先投機、后套利、再套期保值的原則，并按上一交易日閉市后合約總持倉量由大到小順序，先選擇持倉量大的合約作為強行平倉的合約，再按該會員投資者該合約的凈持倉虧損由大到小確定。 若多個會員需要強行平倉的，按追加保證金由大到小的順序，先平需要追加保證金大的會員。 3、會員沒有提供平倉名單的，屬前條第（二）項的強行平倉：按照先強平投資者超倉后強平會員超倉的原則進行。 如果有投資者超倉,則對超倉投資者按照超倉量由大到小的順序進行強行平倉；如果有多個會員超倉,則按照會員超倉量由大到小的順序作為強行平倉的對象；對具體會員的強行平倉，由交易所按會員超倉數量與會員投機持倉數量的比例確定有關投資者的平倉數量，并對投資者按持倉由大到小的順序進行強行平倉。 4、會員沒有提供平倉名單的，屬前條第（三）、（四）、（五）項的強行平倉，強行平倉持倉由交易所根據涉及的會員和投資者具體情況確定。 若會員同時滿足前條第（一）、（二）項情況，交易所先按第（二）項情況確定強行平倉持倉，再按第（一）項情況確定強行平倉持倉。 由于市場原因交易所無法執行上述原則的，交易所有權擇機強行平倉。 強行平倉的執行：（一）通知。 屬第四十四條第（一）、（二）項情況的，以會員服務系統中交易所提供的結算單據為準；屬第四十四條第（三）、（四）、（五）項的強行平倉，交易所以“強行平倉通知書”的形式向有關會員下達強行平倉通知。 （二）執行及確認。 1、超過會員自行平倉時限而未執行完畢的，剩余部份由交易所按前條所確定的原則在強行平倉專用終端以市場交易價對會員直接執行強行平倉；2、強行平倉執行完畢后，由交易所記錄執行結果并存檔；強行平倉結果隨當日成交記錄發送，有關會員可以通過會員服務系統獲得；3、強行平倉的價格通過市場交易形成。 如因價格漲跌停板或其他市場原因而無法在當日完成全部強行平倉的，交易所根據結算結果，對該會員作出相應的處理。 由于價格漲跌停板限制或其他市場原因，無法對相關會員持倉最大的合約月份執行強行平倉，則依次選擇該會員持倉量較小的合約月份執行強行平倉；有關持倉的強行平倉只能延時完成的，因此發生的虧損，仍由會員或投資者承擔；未能完成平倉的，該持倉持有者須繼續對此承擔持倉責任或交割義務。 由交易所強行平倉產生的盈利按有關規定予以沒收；因強行平倉發生的虧損由直接責任人承擔。 因投資者違規所進行的強行平倉而發生的虧損，由該投資者開戶所在經紀會員先行承擔后，自行向該投資者追索。 風險警示制度交易所實行風險警示制度。 當交易所認為必要時，可以分別或同時采取要求報告情況、談話提醒、發布風險提示函等措施中的一種或多種，以警示和化解風險。 出現下列情形之一的，交易所可以約見指定的會員高管人員或投資者談話提醒風險，或要求會員或投資者報告情況：（一）期貨價格出現異常；（二）會員或投資者交易異常；（三）會員或投資者持倉異常；（四）會員資金異常；（五）會員或投資者涉嫌違規、違約；（六）交易所接到涉及會員或投資者的投訴；（七）會員涉及國家執法機關調查；（八）交易所認定的其他情況。 交易所實施談話提醒如果使用電話提醒方式，需要保留電話錄音；如果當面談話，需要保存談話記錄。 交易所要求會員或投資者報告情況的，有關報告方式和報告內容參照大戶報告制度。 發現會員或投資者有違規嫌疑、交易頭寸有較大風險的，交易所可以對會員或投資者發出書面的風險提示函。 發生下列情形之一的，交易所可以向全體或部分會員和投資者發出風險提示函：（一）期貨價格出現異常；（二）期貨價格和現貨價格出現較大差距；（三）國內期貨價格和國際市場價格出現較大差距；（四）交易所認定的其他異常情況。
nft持倉期間什么意思
NFT是什么？簡單來說，不可替代的代幣又稱NFT是專有的數字資產。 因此，沒有不可替代的令牌是相同的。 讓我們這樣解釋一下，當我們向用戶發送1個BTC并收到1個BTC時，對于我們來說沒有任何變化。 那是因為每個硬幣都是相同的，這使其成為可替代的數字資產。 NFT就像達芬奇（LeonardodaVinci）的《蒙娜麗莎》（MonaLisa）。 它是獨特的，這就是使其變得有價值的原因。 全世界沒有其他畫作。
同樣，每個NFT存儲某種形式的元數據，使其成為區塊鏈上的唯一條目。 也就是說，即使是類似區塊鏈上的NFT也是不可互換的。
獨一無二的加密貨幣如何賦予所有者權力？
NFT帶有一種存儲豐富元數據的機制，該元數據超出了令牌符號，供應，名稱和余額的范圍。 它還存儲資產和所有權詳細信息。 因此，可以保證所有者和未來的買家有出處。
隨著CryptoKitties的發布，NFTs在2017年成為該鎮的話題。
NFT有什么價值？
為了回答這個問題，讓我們來看看NFT的發展。
早在2013年，當ColorCoin就建立在比特幣上時，就開始在區塊鏈上創建NFT的嘗試。 但是，NFT的第一個技術標準于2017年出現。 其名稱為ERC721。 也就是說，它與ERC20不同。 這是因為ERC721跟蹤各個令牌的所有權和移動。 這就是使不可替代的令牌獨特且有價值的原因。
貓繁殖游戲CryptoKittes是ERC721的第一個成功實現。 因此，每個ERC721代表一個唯一的數字小貓。 最昂貴的CryptoKitty在2017年的交易價格為172,625美元（當時為600ETH）。
這使像GoogleVentures這樣的大型巨頭都意識到NFT的力量的時候。
最近，一家區塊鏈初創公司Enjin與Microsoft合作創建了名為MicrosoftAzureHeroes的加密收藏品。 我們將以它為例來說明NFT在現實世界中的工作方式。
在現實世界中，NFT在藝術，古董，復古，財產所有權等方面具有一些極具潛力的用例。 游戲成為第一個推動NFT實際實施的行業的主要原因有很多。 這是因為賭注很低，而且游戲玩家已經熟悉了數字收藏品的概念。
NFT的未來迭代很可能會將物理資產鏈接到這些加密貨幣，以實現現實世界中的不信任轉移。 舉一個例子，識別證書和軟件許可證可以作為NFT進行交易。
許多項目已經在提出更好的NFT標準，例如ERC115，ERC875和ERC998。
突出不可替代代幣的特征：
它們是所有者獨有的。
它們不能與另一個相同的NFT互換；
每個NFT都有其獨特的特征；
每個NFT代表所有權，權利和特權；
NFT是不可分割的。
NFT如何運作
NFT可以通過多種方式工作。 在這里，我們將使用Microsoft推出的最新數字收藏品的示例。 許多開發人員正在使用MicrosoftAzure平臺。 現在，他們可以贏得區塊鏈數字收藏品。
恩金（Enjin）共開發了五個徽章，并由區塊鏈提供支持。 每個徽章都將限量供應，并將獎勵給對Azure平臺做出有價值貢獻的個人。
每個徽章基本上都是一個ERC-721令牌，可以將其存儲在Enjin錢包中，并且可以像任何數字資產一樣進行交易。 每個徽章都是獨一無二的，因為它擁有所有權，并定義了它的未來價值。
要獲得徽章（ERC721）令牌，需要提交其候選人身份并為Azure平臺做出寶貴的貢獻。 微軟團隊審核完“做好的工作”后，成員將收到數字badge。 然后可以通過掃描QR碼進行聲明。
這只是獲得NFT的一種方式。 其他NFT平臺（例如CryptoKitties，WAX和Qtum）使用不同的方法。
結論
可替代的加密貨幣已經證明了其在數字資產生態系統中的重要性。 另一方面，不可替代的代幣則是潛在的機會，可以對擁有獨特血統的有形資產進行代幣化。 總而言之，NFT將擴大現實世界中區塊鏈的范圍。
NFT是什么意思?NFT（Non-FungibleToken)定義了一種生態中不可分割的、具有唯一性的代幣交互和流通的接口規范。
在區塊鏈上，數字加密貨幣分為原生幣和代幣兩大類。 前者如Bitcoin、Qtum等，擁有自己的主鏈，使用鏈上的交易來維護賬本數據；后者如BOT、INK等，依附于現有的區塊鏈，使用智能合約來進行賬本的記錄。
比特幣以外的加密貨幣
比特幣以外的密碼貨幣，又稱為山寨幣、競爭幣（英語：altcoin），部分是參考比特幣思想、原理、源代碼產生的，與比特幣相似的虛擬貨幣，有800種以上的密碼貨幣在流通。
2017年2月到4月期間，山寨幣總和占密碼貨幣市場總值比例，由15%提高到接近40%。
由于比特幣本身并沒有權威的發行機構和國家政權來維持其權威性、唯一性，比特幣與其模仿者之間只能平等地相處，雖然其是最早的虛擬貨幣，也是最知名、人們最熟悉的，也具有最大的用戶網絡社區，具有很強的網絡效應，大部分時間也是市值最高的密碼貨幣，但是并不具有絕對排它的地位。
期貨中持倉是什么意思問題一：期貨交易中的持倉量是什么意思/u/
在期貨圖形技術分析中，成交量和持倉量的相互配合十分重要。 正確理解成交量和持倉量變化的關系，可以更準確的把握圖形K線分析組合，有利于深入了解市場語言。 下面就成交量和持倉量相配合的四種動態情況進行分析。
1成交量逐步增加，持倉量也同步增加。
此種情況在期貨走勢中最常見，多發生在單邊行情開始時期，價位趨勢處于動蕩之中。 多空雙方對后市的嚴重分歧，形成市場中資金的比拼，但價格此時還未形成統一的整理區間，價格波動幅度快速而頻繁，使短線投資者有足夠的獲利空間。 此時，成交量的擴張是由于短線資金的積進出，而持倉量的擴張則顯示了多空能量的積蓄。 在此情況下，可以從盤面上感到多空力量強弱的變化，同時結合前期行情的走勢，判斷行情的變化方向。
2成交量逐步減小，持倉量逐步增加。
這種情況往往是大行情來臨的前兆，此時多空雙方的力量和市場外部因素的共同作用使市場在動態中達到了一種平衡。 成交的減少，是由于價格波動區間的逐步平衡，使短線資金無利可圖，但持倉量的增加，則意味著多空雙方看法分歧加大，資金對抗逐步升級。 由于分歧結果并未明朗，因而多空互不讓步，紛紛加倉，無一方首先打破僵局，成交逐步減少，等待最后的突破。 此情況后續的走勢十分兇猛，很少有假突破發生，一旦爆發，至少應有中級行情出現，因而投資者應作好資金管理工作。
3成交量逐步增加，持倉量逐步減小。
此情況一般發生在一段行情中繼的過程中，并且伴有多殺多、空殺空的現象。 由于行情有利于多空其中的一方，從而使相反一方紛紛出逃，持倉逐步減少。 但價位的快速運動為短線炒作提供了良機，因而短線資金積極介入，成交并未減少，有時短線持倉的增加掩蓋了長線資金的出局，造成持倉量減少的趨勢并不明顯。 這種情況下，可能會伴有中期反彈行情，由于反彈的劇烈，往往給人一種轉勢的感覺，但原趨勢仍將保持下去。
4成交量逐步減少，持倉量逐步減少。
此種情況多發生在一波行情逐步結束時，成交量和持倉量的同步收縮，證明多空雙方或其中一方對后市失去信心，資金正逐步退場。 這種情況如果持續發展，會為新資金介入提供有利的條件，成為變盤的前兆。 由于成交量和持倉量都比較小，行情容易受外界因素影響，價位波動隨意性很強，會給投資者造成不必要的損失。
從以上情況可以看出：成交量是推動行情發展的基本動力，成交量增加價位變化趨于活躍，成交量減少價位變化趨于緩和；持倉量是行情發展的內在動力，增倉是一段行情的開始，而減倉是一段行情的結束。
問題二：期貨中的現手，持倉量，倉差等是什么意思？簡單點解釋：倉差就是今天持倉減昨天持倉的值，現手就是現在等待交易的手數數量，性質就是投機或保值，一般都是投機，總手是總交易手數，持倉就是持有合約的數量。 詳細些分析就有太多學問要慢慢去研究實踐了：期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約.1、持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。 持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。 例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。
2、內盤、外盤：等同于股票軟件中的內外盤。 如：委托以賣方成交的納入“外盤”，委托以買方成交的納入“內盤”。 “外盤”和“內盤”相加為成交量。 分析時，由于賣方成交的委托納入外盤，如外盤很大意味著多數賣的價位都有人來接，顯示買勢強勁；而以買方成交的納入內盤，如內盤過大，則意味著大多數的買入價都有人愿賣，顯示賣方力量較大。 如內盤和外盤大體相近，則買賣力量相當。
3、總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。 國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位。
4、昨結：指昨天的結算價。 （不同于昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按成交量的加權平均價。 如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。
5、委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%
6、倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。 為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。 例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。 另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。
7、多開：是多頭開倉的簡稱，指持倉量增加，但持倉量的增加值小于現量，且為主動買盤。例如：假設以四個人作為交易對手，其中甲先掛出賣出平倉1手，乙隨后掛出賣出開倉10手，丙見賣單處有人掛單11手，即以現價掛出買入開倉5手成交，盤面顯示會為：多開，現手成交量為10手，倉差為+8手（因甲先掛出有1手平倉單）；丁在隨后又買入開倉2手，則會顯示：雙開，4手，倉差為+4手（此時所掛單已經全部是乙的賣出開倉掛單）
8、空開：是空頭開倉的簡稱，指持倉量增加，但持倉量的增加值小于現量，且為主動賣盤；例如：將上例中的賣出、買入反過來即可。
9、雙開：指某筆成交中，開倉量等于現量，平倉量為零，持倉量增加，差值等于現量，表明多空雙方均增倉
10、雙平：指某筆成交中，開倉量等于零，平倉量為現量，持倉量減少，差值等于現量，表明多空雙方均減倉。
11、多換、空換：是多頭換手、空頭換手的簡稱，若在某筆成交中，開倉量和平倉量均等于現成交量的一半，持倉量不變，則表明多頭倉位和空頭倉位都未發生變化，只是部分倉位在多頭之間或空頭之間發生了轉移，結合內外盤的狀態，我們定義外盤時該筆成交的狀態為多換手，內盤時為空換手。
12、多平、空平：是多頭平倉、空頭平倉的簡稱，多頭平倉指持倉量減少，但持倉量的增加絕對值小于現量，且為主動賣盤；空頭平倉指持倉量減少，但持倉量的增加絕對值小于現量，且為主動買盤。例如：假設以三個人作為交易對手，其中甲有多頭持倉5手，乙有空頭......
問題三：商品期貨中持倉與倉差有什么區別？持倉就是現在有多少人在持有單子。 多單和空單相等，所以按單邊計算。
倉差就是和上一個交易日比，今天是多了，還是少了。 明白了吧。
問題四：期貨中持倉反手是什么意思啊手中的持倉平倉后自動反向開倉，直接完成了2個動作：先平持倉，然后自動反向開倉。
問題五：期貨中的持倉，持買，持賣三者是什么關系？單從資本市場觀點；持買，持賣，是指針對市場多空預期表述。 但是，對于衍生品期貨，具體就存在有；雙向觀點同時可用；看多市場也可以持買或持賣，看空市場也可以持買或持賣現象。
問題六：期貨中持倉量到底是什么意思嘛..求高人簡單通俗的表達下謝謝！30分期貨持倉量指投資者持有的某個合約的未平倉合約總量。 持倉量等于該合約未平倉的多倉和空倉之和。 值得指出的是，未平倉合約中，多倉總量與空倉總量總是相等的。 持倉量有某類商品單個合約持倉量、所有合約持倉量、某個市場各種商品所有合約持倉量之分。 在國外存在期權的情況下，持倉量的計算還包含期貨期權所對應的期貨合約數量。
問題七：期貨中凈持倉指什么我國金融期貨交易中：滬深300指數期貨應用的是單邊總和。 持倉量：是指期貨交易者所持有的未平倉合約的雙邊數量。 總持倉量：是市場上所有投資者在該期貨合約上總的“未平倉合約”數量。 在交易所發布的行情信息中，專門有“總持倉”一欄。 總持倉量的變化，反映投資者饑該合約的交易興趣，是投資者參與該合約交易的一個重要指標。 如果總持倉量在持續增長，表明交易雙方都在開倉，投資者對該合約的興趣在增長，場外資金在不斷涌入該合約交易中；相反，當總持倉量不斷減少，表明交易雙方都在平倉出局，交易者對該合約的興趣在退潮。 還有一種情況是當交易量增長時，總持倉量卻變化不大，這表明市場以換手交易為主。
問題八：盤中持倉是什么意思就是股市、期市或者其他投資市場在開盤交易期間交易持有的股票、期貨合約..@
問題九：期貨交易中持倉里的“義務倉”是什么意思?個股期權里的吧？期貨里不分這個。
股票期權可分為權利、義務兩類，前者是你買入的期權讓你有權力按約定價格買入、或賣出股票，但也可以放棄這個權力不執行。 后者是你賣出的期權、獲得了收益，但同時對應著必須按約定承擔的義務，即接受別人按約定價格買入、或賣出股票。
問題十：期貨持倉量是什么意思期貨有人買就必有人賣，買賣雙方都是開倉，持倉量增加，一方開倉一方平倉，持倉量不變，雙方都平倉持倉量減少。 國內三家商品期貨交易所，持倉量是雙邊計算，中金所的股指和國債是單邊計算。
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持倉盈虧是什么意思
與平倉盈虧相對。 亦稱賬面盈虧或浮動盈虧。 交易者在交易閉市時所持有合約按當日結算價計算的持倉值與原持倉值的價差。 持倉盈虧是一種未實現損益，根據會計矚目收入實現原則，通常不確認為投資收益。
但是，由于期貨投資風險較大，為了向財務報表的使用者提供決策相關的信息，有必要對此加以揭示。 因此可在期貨投資收益賬戶中反映，也可以在期貨下設置二級科目持倉盈虧加以反映，以區別于已實現的期貨投資損益平倉盈虧。
浮動盈虧的分類
浮動盈虧分為累計浮動盈虧、當日浮動盈虧。 在每日無負債結算制度下，交易所使用的是當日浮動盈虧概念。
累計浮動盈虧是指期貨合約自開倉至本結算日累計產生的盈虧；當日浮動盈虧是指持倉期內某個交易日產生的盈虧。計算公式如下：
累計浮動盈虧=(賣出成交價-當日結算價)×賣出量
或=(當日結算價-買入成交價)×買入量
上式計算的結果，正數為浮動盈利，負數為浮動虧損。
當日浮動盈虧=(當日結算價-上一交易日結算價)×持倉量
開倉當日的浮動盈虧應根據當日結算價與當日開倉價的差額計算。
擴展資料：
浮動盈虧與平倉盈虧有何不同
1、浮動盈虧是指會員單位的持倉合約隨著合約價格波動所形成的潛在盈利或虧損,是反映期貨交易風險的一個重要指標。 平倉盈虧是指會員將持有合約進行平倉了結交易時，必然發生的盈虧。
浮動盈虧與平倉盈虧不同在于浮動盈虧是持倉合約尚未實現的盈虧，反映會員當日的潛在的獲利機會或虧損風險；而平倉盈虧是已實現的盈虧，應根據合約的初始成交價、平倉價的差額及平倉量計算，反映會員累計的平倉盈虧。
2、期貨交易所對會員盈虧的核算包括浮動盈虧和平倉盈虧兩種。 在每日無負債結算制度下，交易所使用的是當日浮動盈虧概念，當日浮動盈虧是指持倉期內某個交易日產生的盈虧；開倉當日浮動盈虧應根據當日結算價與當日開倉價的差額計算。
3、期貨投資企業在持倉期內，主要核算浮動盈虧對期貨保證金的影響，對持倉合約的浮動盈虧會計上不予確認。 僅在要求追加保證金的情況下，因涉及企業資金的實際運動，會計上才對保證金的增加進行核算。
